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新BIS規制のヘッジファンド投資への影響

新BIS規制の目的は「リスクの管理」で、為替相場には特に影響は無いようです。

ヘッジファンドのリスク開示が主目的で、リスク開示しないファンドには投資・融資するなとの金融庁当局のご意向です。

 ※村上ファンドみたいな怪しいのを淘汰するのが目的のようです。
  (インサイダーの撲滅には良い規制かもしれませんね♪)

為替関連では外債の場合、例えば2%金利が上昇した際の損失額が自己資本の10%以内に納まっているか・・・等が規制対象となりますので、銀行保有の外債の売買には影響しますが、日々の為替取引では、そういう場面に合わないと準備しようがありませんね。

ということで、「新BIS規制」ネタはノイズ扱いで、チャンチャンです。。。(お騒がせしました)


BIS規制により管理強化が求められるヘッジファンド投資 【野村総研】

 ※野村総研のレポートは、Tiger's Aggressive FX Trading-2 様に教えていただきました。
   ありがとうございました。

新BIS規制のヘッジファンド投資への影響 【大和ファンドコンサルティング 】

新BIS規制案:Q&A 【金融庁、日本銀行】

※自国通貨建て国債のリスクは0%なので、当局は国債の購入をお勧め♪
※戦時国債は償還されずに放置されています。法的根拠は不明ですが事実です。
(クーポンの絵柄が'''「爆弾」'''の国債で。近所のお年寄りが大事に保管してました。)
   
新BIS規制の資本市場への影響

※図表7、9の債券格付けがツボです。(ソフトバンクのBBとかBBBの格付けは・・・)


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11月はヘッジファンド決算月。為替への影響は・・・

『例えば、日銀の年内利上げを巡る認識ギャップが縮小する方向にあるとすれば、
 海外勢は円金利の上昇に備えたストラテジーの再構築を行うことになり、この
 過程では円キャリー・トレードのポジションアンワインドなども想定され、
 円ショート・カバーに乗じた短期的な円ロング仕掛けも出てこよう。
 ヘッジファンドが決算月である11月に向けて最後の帳尻合わせ的な収益機会を
 狙っているとすれば、すでに高値圏にあるドル/円やクロス円のロングで攻めるよりも、
 ショートで攻めた方が妙味があると考えても不思議ではないだろう。』

  マネーパートナー デイリーレポート
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『加えて5月はヘッジファンドの決算月にあたることからリスクマネー収縮説が市場
 に広がり、エマージング市場の株式や商品などのリスクの高い資産が売られた。
 こうした背景から、エネルギー・鉱山関連銘柄が、商品価格下落により下げを先導
 する展開となった。 』

 安田投信投資顧問 マンスリー2006年6月号 P8

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『来週は各国経済指標が目白押しであり、金曜日には米雇用統計も発表される。
 また、決算月となるヘッジファンドも多い11月入りとなることから、ポジションの
 調整に動きはじめているのかもしれない。』

 ひまわり證券 為替オン・ザ・ウェブ :更新:10/28 05:28
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『今回のアジアの急落に東京の株式関係者が心配しているのは、この値下りに便乗して、
 ヘッジファンドが動き出すのではないかという点だ。外国人は6月と12月が決算月だが、
 ヘッジファンドは通常1ヶ月前に決算をするため、5月が、そのタイミングとなっている。』

 株主手帳.COM ヘッジファンドによる損の保険つなぎが懸念材料 2006年5月23日

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 ヘッジファンドの決算月については、明確な資料が見つかりませんでした。
 一般的に、5月中間決算・11月決算と言われているようです。
 今年5月には、ドル円109円台までドルが売られた経緯があります。

 大きくポジション調整がある場合は、日本株・為替ともに影響がありそうです。
 ※11月決算の成績で、ファンド・マネージャーの報酬額が決まるようですね・・・

 米国2年物国債と為替の連動性についてネタ探しをしていますが、米国債の金利も低下傾向で
 為替(ドル円)のトレンドが変わるかも・・・(機関投資家の予想は年度末に向けて円高と・・・)

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●日本株高、背景にヘッジファンドの極端なポジション

日本高、背景にヘッジファンドの極端なポジション
 [東京 17日 ロイター]

http://today.reuters.co.jp/investing/FinanceArticle.aspx?type=stocksNews&storyID=2006-10-17T121541Z_01_nTK2961958_RTRJONT_0_MnTK2961958-1.xml
 によると、


1.米国債の先物は52万枚の買い越しと過去最高(10/3)
2.ドルロング・円ショートの先物は12万3000枚の売り越しと
  過去最高(10/10)
3.原油先物は、8万3800枚の買い越し(8/15)から300枚の
  買い越しに激減。


「2カ月前に比べ相当極端なポジションになっている」(草野代表)という。



  「原油先 物手仕舞い」→「米国債」
             →「ドル円ロング」

  「日本高」→※本来、円買いのはずがドル高・・・
        →※日本を上げるだけ上げといて(ここは妄想)
          →「ドル円ショート」(妄想)

 ※※円高時にを売却すれば、ドル建ての資産はより増える・・・
    (ここも妄想)

 ※ポジションの「逆チキンレース」の様相です。
  右に習えで、遅れたファンドはババを掴み → 破綻・・・
  北朝鮮関連で日本資産は、本来売りの対象なのに、
  ここのところ変に好調なのは、毎度お馴染み『Hファンド』の
  みなさんの仕業の様です。(草野さん曰く)

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こつこつ為替へようこそ!
2006年からFXを始めましたが、負け続け・・・
2009年こそは・・・

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