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◆スワップ金利が、バラバラですが・・・

リーマンが破綻してから、株も為替も大荒れの相場が続いています。
それに合わせて、スワップ金利の上下も大きくなっています。

FX業者を比較してみると、ばらばらでクロス円のロングでもマイナス・スワップが発生しています。

これは、株式市場と違って『相対取引』のため、ポジションのカバー先(取引先銀行)の事情と思われます。
19日現在では落ち着いたようですが、どこまで続くか・・・


FX業者からの注意喚起と、おまけの抜粋です。

※FXオンラインさんは、来週月曜日の相場急変動についても説明がありますのでので良心的なイメージがします。
 (私は2週連続でストップになりました・・・)


◆FXオンライン
 http://www.fxonline.co.jp/corporate/news/news_details.php?id=138

スワップポイントについてのお知らせ(9月19日追記)
(2008年09月19日)
お客様各位

現在、アメリカの金融機関に対する信用不安をきっかけとして、各国の短期金利が大きく変動し、またそれにより短期金融市場が全般的に機能不全に陥っております。

現在、いくつかの通貨ペアではロールオーバーの際に売り、買いともに支払いとなる状況となっております。弊社では本日午前6時のロールオーバーにおいて一部通貨ペアにつきまして、受取りと支払いを逆転して提示させていただきました。しかしお客様の長期投資をサポートすることも鑑み、いくつかの通貨ペアにおいてスワップポイントを売り、買いともに0にさせていただきました。

スワップポイントが0の通貨ペアについてはロールオーバーの際に証拠金残高に変動がないため、口座明細に記載が載りません。ご了解いただきますようお願い申し上げます。

このたびの市場の混乱はあくまで一時的な現象とは考えられますが、今後もスワップポイントは大きく変動する可能性があります。また市場が平常に戻ってきた場合は、スワップポイント0の提示も終了する予定です。

引き続き為替市場は不安定な動きをすることが想定されます。土曜日のマーケットクローズと月曜日の取引開始の水準が乖離した場合、ストップ注文が注文水準から離れて約定することになります。

今後とも為替市場動向に十分注意を払い、取引及びポジションの管理をしていただきますようお願い申し上げます。




◆セントラル短資
 http://www.central-tanshifx.com/top/newsrelease/backnumber/080917_swap/
 
スワップ金利についてのお知らせ(9/17)

米国を中心とした国際的な金融不安により、現在外国為替市場が不安定になっておりますが、
為替相場だけでなく各国金利相場も先行き不透明感が高まってきております。
特に超短期金利 (ロール・オーバーなど)につきましては、今週初より米ドル、ユーロ、ポンド金利の不安定さが増しております。

通常とは異なり、内外の各金融機関の為替・資金ポジションの状況によって、個々の金融機関あるいは証拠金取引業者により、提示するスワップレートに大きな違い、あるいはスプレッドの拡大が発生しています。
また、カバーベースでは米ドル、ユーロ、ポンド、円のそれぞれの金利差が急接近あるいは逆転する現象もみられています。金利差が逆転した場合には、いままでのロール・オーバーでスワップ金利受け取りであったものが、支払いに転じることになります。



◆ひまわり証券
 http://sec.himawari-group.co.jp/news/index.html?regNo=787#newsDetail

(更新:09/18 15:52)

米国を中心に発生している金融不安により、ここ数日、インターバンク市場における金利動向が乱高下しております。
原因としては、リーマン・ブラザース・ホールディングスの経営破たんを機に巻き起こった米国金融不安から信用収縮が起こり、米短期金利が急上昇したことが挙げられます。

これに伴い、弊社においても米ドルを介した通貨ペアを中心に、通常時よりもスワップ金利の額が増加していたり、これまで買いポジションを保有していた場合に受取りとなっていたスワップ金利が支払いに転じているなど各通貨ペアのスワップ金利が大幅に変動しております。



♪♪♪為替王♪♪♪
 
 【スワップポイント急増について】
日本も米国も政策金利は変更していないのに、スワップポイントが急激に増えていることを不思議に思っておられる方も多いと思います。この理由は、リーマンブラザーズ破綻等の影響により米国で金融収縮(=金融市場の危機的な状況において短期資金の貸し借りが滞り、一時的に金利が急騰する状態)が生じており、米ドルの短期金利(翌日物LIBOR金利)は今月ずっと2.1%台で安定していたのが、一昨日には6.4%へと約3倍に急騰しています。日米超短期金利差は過去にあまり例を見ないほど今週は急拡大し、そのためスワップポイントも急増しています。

スワップ重視の戦略をとっているケースでは、予想外のうれしい収入増(スワップ受取額増加)ですが、ドル売り・円買いをしているケースでは想定外の痛み(スワップ支払額増加)となっています。 



為替王氏の記事については、アリバイ的に事実をさらっと説明し、「ドル売り・円買いは想定外の痛み」と締めくくられています。(円買いのデメリットを強調





金融ギャンブルの本丸「クレジット・デフォルト・スワップ」

2007年末時点で想定元本が60兆ドル(約6,300兆円)を越す「クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)」の売買も『相対取引』ですから、上場企業が連鎖倒産すると、たちまち買い手不在となるであろうことは、「サブプライム・ローン担保証券」の暴落で実証済みです。


既に、モルガン・スタンレーのプレミアム(保証に対する対価)は、1000bp程度(10%)に拡大しています。
(潰れそうな会社にお金を貸すときは金利が上がります。サラ金と同じ考え方です)


FRB(アメリカ連邦準備理事会)の総資産が約1兆ドル程度ですから、CDS残高60兆ドルがいかに巨額か・・・


>>クレジット・デフォルト・スワップの解説
http://japan.pimco.com/LeftNav/Bond+Basics/2007/Bond+Basics+CDS+JPN.htm

 売り手と買い手のどちらが得なのか、いまいち解りませんが60兆ドルは明らかに異常(バブリー)な感じです。。。


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2006年からFXを始めましたが、負け続け・・・
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